Ένα χαρτοφυλάκιο δανείων είναι μόνο το ίδιο με τα δάνεια που κατέχει. Τα δάνεια παρακολούθησης τα οποία είναι 30, 60 και 90 ημέρες καθυστέρησης παρέχουν στους δανειστές την εικόνα για τη μελλοντική απώλεια δανείων και τα αποθεματικά που απαιτούνται για την αντιμετώπιση της ζημίας. Η μέτρηση του ποσού των δολλαρίων δανείων σε ένα χαρτοφυλάκιο είναι ένας κοινός τρόπος μέτρησης του δυναμικού απώλειας δανείων. Τα περισσότερα ποσοστά παραβατικότητας συγκρίνουν τον αριθμό των παραβατικών δανείων με το συνολικό αριθμό δανείων στο χαρτοφυλάκιο.
Πρόσβαση σε δεδομένα παραβατικότητας. Ο δανειστής πρέπει να έχει πρόσβαση σε λεπτομερή συμπεριφορά πληρωμής κατά τη διάρκεια ζωής κάθε λογαριασμού.
Τομέας χαρτοφυλακίου. Ο δανειστής ή ο διαχειριστής χαρτοφυλακίου θα πρέπει να αναπτύξει ένα σχήμα κατακερματισμού που καθοδηγείται από μεταβλητές που εξηγούν τη διακύμανση των πιστωτικών ζημιών και των καθυστερήσεων. Τα τμήματα αυτά πρέπει να ισχύουν τόσο για τα εξασφαλισμένα όσο και για τα ακάλυπά δάνεια.
Επισημάνετε τα τμήματα. Τα τμήματα που ισχύουν για τα εξασφαλισμένα δάνεια είναι ο δείκτης δανείων προς αποτίμηση, η απασχόληση του δανειολήπτη και ο τύπος της εξασφάλισης. Οι βασικοί οδηγοί για τα μη ασφαλισμένα χαρτοφυλάκια είναι ο τύπος υποπροϊόντος, η ηλικία του λογαριασμού και η πηγή (αρχικός). Προσθέστε άλλους, αν ισχύουν.
Αναθεωρήστε τον ορισμό της παραβατικότητας. Η παράλειψη είναι το ποσοστό των λογαριασμών που έχουν λήξει τουλάχιστον 30 ημέρες.
Χωρίστε την αξία δολαρίων δανείων στο χαρτοφυλάκιο από την αξία δολαρίων του χαρτοφυλακίου σε δολάρια.
Υπολογισμός παραβατικότητας. Για παράδειγμα, ας πούμε ότι το χαρτοφυλάκιό σας είναι $ 2.000.000 και οι λογαριασμοί παραβατικότητας αποτιμώνται στα $ 200.000. Το ποσοστό παραβατικότητας είναι $ 200.000 / $ 2.000.000 ή 10%.
Ερμηνεύστε τα αποτελέσματα.Στο παράδειγμά μας, το 10% του χαρτοφυλακίου δανείων έχει καθυστερήσει τουλάχιστον 30 ημέρες για λογαριασμό του. Χρησιμοποιήστε τα δεδομένα κατάτμησης που συγκεντρώθηκαν στο Βήμα 2 για να τραβήξετε περισσότερες πληροφορίες από την αναλογία σας. Ποια είναι η αναλογία εάν εξετάζετε μόνο εξασφαλισμένα δάνεια ή δάνεια που έχουν καθυστερήσει για 90 ημέρες;
